ここの通りにやったが、いろいろ試しても
error: Duplicate name of actual target:
exact.dll.a
みたいなエラーが続出し、インストールできなかった。よくよく見てみるとcygwinのsetup.exeでdevelの中にboost関連のパッケージがあるじゃないですか。しかも自分でチェック入れてるし。確認するとちゃんと /usr/include/boost-1_33_1 となってました。めでたい。
というわけで、コンパイルするときに
-I/usr/include/boost-1_33_1
とオプションをつければいい。