動機
社内にいるとデフォルトでは社外のサーバにSSHできない。例えば自鯖とか。でもこれってすごく不便なんで、ちょっと調べたら出来るんじゃないかと思って調べたら幸いにも出来た。
方法

Proxyの設定の画面でProxyタイプ、Proxyサーバホスト名、ポート番号を設定してあげればちゃんと接続できました。簡単。
備考
「HTTP Proxy越しにSSH接続なんてできるのか?」と当初は思ってたんですが、これはCONNECTメソッドというやつが実現してくれているみたいですね。
たしかにPuTTyの設定でもそうなっています。